Cos’è la simulazione Montecarlo

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Finanza

Qualche giorno fa abbiamo parlato del backtesting come uno dei modi più utili per poter testare la propria strategia. Non è tuttavia l’unica strada e, una delle concorrenti più famose, è rappresentata dalla simulazione Montecarlo. Ma cos’è?

La simulazione Montecarlo è una tecnica di risoluzione dei problemi utilizzata per approssimare la probabilità di certi risultati eseguendo più prove – chiamate simulazioni – utilizzando varianti casuali. È un modo per rendere conto della casualità di un parametro di trading – tipicamente, la sequenza delle operazioni. Nelle simulazioni Montecarlo, l’idea di base è quella di prendere una sequenza di operazioni generate da un sistema di trading, randomizzare l’ordine delle operazioni e calcolare il tasso di rendimento e il prelievo massimo, supponendo che l’x% del conto sia a rischio su ogni operazione.

Il processo viene ripetuto diverse centinaia di volte, ogni volta utilizzando una diversa sequenza casuale delle stesse operazioni. Si può quindi porre una domanda del tipo “Se il 5% del conto è a rischio su ogni trade, qual è la probabilità che il drawdown massimo sia inferiore al 25%? Se si simulano 1.000 sequenze casuali di operazioni con un rischio del 5%, ad esempio, e 940 di esse hanno un drawdown massimo inferiore al 25%, si può dire che la probabilità di ottenere un drawdown massimo inferiore al 25% è del 94% (940/1.000).

Si tenga presente che i dati utilizzati nella simulazione Montecarlo sono evidentemente ancora dati storici; si potrebbe quindi dire che questa simulazione sia solo un modo più sofisticato di effettuare backtesting.

Anche in questo caso giova sottolineare come il miglior modo per poter effettuare delle prove pratiche della simulazione Montecarlo sia quello di ricorrere alle piattaforme di investimento che i migliori broker online ti mettono gratuitamente a disposizione. Sfrutta questi servizi per poter arrivare in maniera più pronta al varo della tua strategia!

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